计划与项目

流程

计划与项目：模型风险生命周期

美国银行监管机构于 2026年4月17日修订了 模型风险 指南，由美联储 SR 26-2 取代 SR 11-7；该指南不设可强制执行的标准。

1. 01 盘点与开发

   1. 02模型清单与重要性数据集 · 缔约方代表团 A有效的清单能展示单个模型和整体的模型风险。模型用途与模型风险暴露共同决定重要性。
   2. 04开发与测试步骤 · 缔约方代表团 A开发始于与业务用途和政策相一致的明确目的。测试检查模型是否按预期运行。
   3. 05文档记录 · 缔约方代表团 A充分的文档有助于运行连续性、建议、回应和例外情况的追踪，以及整改。

2. 02 验证与质疑

   1. 03有效质疑组成部分 · 缔约方代表团 A客观的专家对模型风险进行批判性评估，并推动整个生命周期的变革。他们需要专业能力、独立性和地位。
   2. 06概念合理性步骤 · 缔约方代表团 A概念合理性验证评估并记录模型的设计、构建和开发测试。
   3. 07结果分析步骤 · 缔约方代表团 A结果分析将模型输出与现实世界结果进行比较，可包括回溯测试或异常值分析。

3. 03 治理、使用与监测

   1. 01政策、角色与职责组成部分 · 缔约方代表团 A政策设定对模型风险的预期和评估框架。职责清晰，并关注利益冲突。
   2. 08使用决定，必要时附有限制决定 · 缔约方代表团 A验证通常应先于首次使用。若需提前紧急使用，则应关注局限、知情的利益相关方和管控措施。
   3. 09持续监测模型 · 缔约方代表团 A监测用于检查模型在产品、风险暴露、客户、数据或市场变化时是否仍按预期运行。
   4. 10调整、重新校准或重新开发步骤 · 缔约方代表团 A当表现与预期出现显著偏差时，组织会考虑调整、重新校准或重新开发。

依据公开来源概述的外部标准或方法。它说明该框架的内容，而非任何一次运行的记录。它并不表明 Nexus 或任何合作伙伴执行、认证或批准某一步骤。关口是方法的一个步骤，绝不是 Nexus 的批准。该指南预计与总资产超过 $30 billion 的银行机构最为相关。