Programme und Projekte

Verfahren

Programme und Projekte: Lebenszyklus des Modellrisikos

US-Bankaufseher haben die Leitlinien zum Modellrisiko am 17. April 2026 überarbeitet, wobei Fed SR 26-2 SR 11-7 ersetzt; sie setzen keine durchsetzbaren Standards.

1. 01 Inventar und Entwicklung

   1. 02Modellinventar und WesentlichkeitDatensatz · Parteidelegation AEin wirksames Inventar zeigt das Modellrisiko für einzelne Modelle und in der Summe. Modellzweck zusammen mit Modellexposition bestimmt die Wesentlichkeit.
   2. 04Entwicklung und TestsSchritt · Parteidelegation ADie Entwicklung beginnt mit einem klaren Zweck, abgestimmt auf Geschäftsnutzung und Politik. Tests prüfen, ob das Modell wie beabsichtigt arbeitet.
   3. 05DokumentationNachweis · Parteidelegation AAngemessene Dokumentation unterstützt die Betriebskontinuität, die Nachverfolgung von Empfehlungen, Antworten und Ausnahmen sowie die Behebung.

2. 02 Validierung und Überprüfung

   1. 03Wirksame GegenprüfungKomponente · Parteidelegation AObjektive Fachleute bewerten Modellrisiken kritisch und treiben Veränderung über den gesamten Lebenszyklus voran. Sie brauchen Fachkompetenz, Unabhängigkeit und Ansehen.
   2. 06Konzeptionelle StichhaltigkeitSchritt · Parteidelegation ADie Validierung der konzeptionellen Stimmigkeit bewertet und dokumentiert Modellentwurf, -aufbau und Entwicklungstests.
   3. 07ErgebnisanalyseSchritt · Parteidelegation ADie Ergebnisanalyse vergleicht Modellausgaben mit realen Ergebnissen. Sie kann Rückvergleiche (Back-Testing) oder Ausreißeranalysen umfassen.

3. 03 Governance, Nutzung und Überwachung

   1. 01Richtlinien, Rollen und VerantwortlichkeitenKomponente · Parteidelegation ARichtlinien legen Erwartungen und einen Rahmen für die Bewertung von Modellrisiken fest. Rollen sind klar, mit Augenmerk auf Interessenkonflikte.
   2. 08Entscheidung zur Nutzung, bei Bedarf mit GrenzenEntscheidung · Parteidelegation ADie Validierung erfolgt in der Regel vor der ersten Nutzung. Eine dringende frühere Nutzung erfordert Aufmerksamkeit für Grenzen, informierte Beteiligte und Kontrollen.
   3. 09Laufende ÜberwachungModell · Parteidelegation ADas Monitoring prüft, ob das Modell wie erwartet arbeitet, wenn sich Produkte, Expositionen, Kunden, Daten oder Märkte ändern.
   4. 10Anpassen, neu kalibrieren oder neu entwickelnSchritt · Parteidelegation AWeicht die Leistung deutlich von den Erwartungen ab, erwägt die Organisation Anpassung, Neukalibrierung oder Neuentwicklung.

Überblick über einen externen Standard oder eine externe Methode, aus ihren öffentlichen Quellen. Er beschreibt, was das Rahmenwerk sagt, und ist kein Eintrag über einen Durchlauf. Er zeigt nicht, dass Nexus oder ein Partner einen Schritt durchführt, zertifiziert oder genehmigt. Ein Gate ist ein Schritt der Methode, nie eine Genehmigung durch Nexus. Die Leitlinie dürfte vor allem für Bankorganisationen mit über $30 billion Gesamtvermögen relevant sein.