Méthodes et débat critique

Processus

Methods and critical debate: Catastrophe model pipeline

Les modèles de catastrophe comportent généralement des modules d'aléa, de vulnérabilité, d'exposition et financier, et produisent des tables de pertes, la perte annuelle moyenne, des courbes de dépassement, la PML et la TVaR.

1. 01 Aléa

   1. 01Catalogue d'événementsJeu de données · Développeur du modèleLe module d'aléa contient un vaste catalogue d'événements simulés qui représente un large éventail de scénarios plausibles.
   2. 03Module d'aléaModèle · Développeur du modèlePour chaque événement, le module d'aléa fournit l' intensité de l'aléa locale que lit le module de vulnérabilité.

2. 02 Exposition et dommages

   1. 02ExpositionDataset · Scanning network memberLe module d'exposition contient les données du portefeuille, telles que les informations propres à chaque emplacement.
   2. 04Module de vulnérabilitéModèle · Développeur du modèleLe module de vulnérabilité quantifie les dommages attendus sur les éléments exposés lors d'un événement.

3. 03 Financier

   1. 05Module financierModel · Scanning network memberLe module financier calcule les pertes de tous les scénarios d'événements. Les pertes économiques totales, brutes et nettes diffèrent comme indiqué ci-dessous.
   2. 06Table des pertes par événementDataset · Scanning network memberUne table des pertes par événement liste chaque événement avec sa probabilité de survenue annuelle et sa perte pour le portefeuille.
   3. 07Table des pertes annuellesDataset · Scanning network memberCertains modèles échantillonnent aussi des années simulées à partir des pertes par événement. Cette présentation n'en décrit pas le format.

4. 04 Indicateurs

   1. 08probabilité de dépassement curvesModel · Scanning network memberLa courbe d'occurrence donne la probabilité que la perte la plus importante d'une année dépasse un montant. La courbe agrégée fait de même pour la somme des pertes.
   2. 09AAL, PML et TVaRModel · Scanning network memberLa perte annuelle moyenne additionne, pour chaque événement, la probabilité multipliée par la perte. La PML est un point de la courbe d'occurrence.

5. 05 Utilisation des résultats

   1. 10Utilisation des résultatsDecision · Scanning network memberThe tail metrics are used when considering a portfolio’s exposure and the level of catastrophe reinsurance an insurer requires.

Présentation d'une norme ou d'une méthode externe, d'après ses sources publiques. Elle décrit ce que dit le cadre, et non le compte rendu d'une exécution. Elle ne montre pas que Nexus ou un partenaire exécute, certifie ou approuve une étape. Une porte est une étape de la méthode, jamais une approbation de Nexus.